Optimized Credit Risk Mitigation: RWA Optimierung
Die Lösung OCM optimiert die Sicherheiten-Werteverteilung für eine bestmögliche Kreditrisikominderung (Credit Risk Mitigation).
Das Ziel ist die zu meldende RWA (Risk Weighted Assets) auf das absolute Minimum zu reduzieren und Eigenkapital somit einzusparen oder freizusetzen.
Aufgrund eines einzigartigen mathematischen Algorithmus ermittelt OCM die nachweislich bestmögliche Verteilung der Werte von Sicherheiten/Gewährleistungen bei komplex besicherten Kreditengagements, verrechnet dann alle Besicherungen und weist die minimierte RWA aus.
Aufgrund einer reinen Parametersteuerung kann OCM alle Arten von Forderungen sowie alle Arten von Sicherheiten / Gewährleistungen optimal verrechnen, und ist völlig flexibel im Hinblick auf gesetzliche Bestimmungen.
OCM unterstützt bei der Optimierung alle regulatorischen Vorgaben (alle verschiedenen Basel II Ansätze einschließlich Partial Use!), wie auch parallel spezifische, interne Vorgaben. Bei Gesetzesänderungen (wie Basel III) muss nicht die Applikation sondern lediglich die Parameter angepasst werden, so dass hierbei ein hoher Anpassungsaufwand wegfällt.
Als Ergebnis liefert OCM die optimal zu verrechnenden Sicherheitenbeträge, sowie das Ergebnis der Verrechnung. Die minimierte RWA (Risk Weighted Assets) wird hierbei auf allen Ebenen (Konto/Sicherheit, Kreditengagement, Kreditnehmereinheit, bis hin zu den Filialen und der Gesamtbank) ausgewiesen. Dadurch bekommt man einen genaueren Überblick über Stärken und Schwächen der Besicherung komplexer Kreditengagements.
Optional ermittelt OCM die optimale Verrechnungs-Reihenfolge, die dann wiederum zur oben genannten optimalen Werteverteilung führt. Die Ergebnisse der Verrechnung und die minimierte RWA werden ebenfalls ausgewiesen.
Ziel des Einsatzes von OCM ist eine deutliche Minimierung der RWA, und schlussendlich eine signifikante Einsparung der Eigenkapitalhinterlegung.
Hiermit kann OCM die Wirtschaftlichkeit des Eigenkapitals erhöhen und spart bei entsprechenden Kreditportfolien jährlich bis zu mehreren Millionen Euro Eigenkapital ein.
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